提问者:小点点

特定的熊猫列作为df.apply输出新列中的参数


给定一个数据帧,如下所示:

import pandas as pd
from sklearn.metrics import mean_squared_error

    df = pd.DataFrame.from_dict(  
         {'row': ['a','b','c','d','e','y'],
            'a': [ 0, -.8,-.6,-.3, .8, .01],
            'b': [-.8,  0, .5, .7,-.9, .01],
            'c': [-.6, .5,  0, .3, .1, .01],
            'd': [-.3, .7, .3,  0, .2, .01],
            'e': [ .8,-.9, .1, .2,  0, .01],
            'y': [ .01, .01, .01, .01,  .01, 0],
       }).set_index('row')
df.columns.names = ['col']

我想使用参数的特定列创建一个新的RMSE值列(来自scikit learn)。也就是说,列y_true=df['a','b','c']vsy_pred=df['x','y','x']。使用迭代方法很容易做到这一点:

for tup in df.itertuples():
    df.at[tup[0], 'rmse']  = mean_squared_error(tup[1:4], tup[4:7])**0.5

这就得到了期望的结果:

col     a     b     c     d     e     y      rmse
row                                              
a    0.00 -0.80 -0.60 -0.30  0.80  0.01  1.003677
b   -0.80  0.00  0.50  0.70 -0.90  0.01  1.048825
c   -0.60  0.50  0.00  0.30  0.10  0.01  0.568653
d   -0.30  0.70  0.30  0.00  0.20  0.01  0.375988
e    0.80 -0.90  0.10  0.20  0.00  0.01  0.626658
y    0.01  0.01  0.01  0.01  0.01  0.00  0.005774

但是我想要一个更高性能的解决方案,可能使用矢量化,因为我的数据帧有形状(180000000, 52)。我也不喜欢按元组位置而不是按列名索引。以下尝试:

df['rmse'] = df.apply(mean_squared_error(df[['a','b','c']], df[['d','e','y']])**0.5, axis=1)

获取错误:

TypeError: ("'numpy.float64' object is not callable", 'occurred at index a')

那么我使用df有什么不对呢。应用()?这甚至可以在迭代过程中最大化性能吗?

我已经使用以下测试df测试了前两个响应者的墙时间:

# set up test df
dim_x, dim_y = 50, 1000000
cols = ["a_"+str(i) for i in range(1,(dim_x//2)+1)]
cols_b = ["b_"+str(i) for i in range(1,(dim_x//2)+1)]
cols.extend(cols_b)
shuffle(cols)
df = pd.DataFrame(np.random.uniform(0,10,[dim_y, dim_x]), columns=cols)  #, index=idx, columns=cols
a = df.values

# define column samples
def column_index(df, query_cols):
    cols = df.columns.values
    sidx = np.argsort(cols)
    return sidx[np.searchsorted(cols,query_cols,sorter=sidx)]

c0 = [s for s in cols if "a" in s]
c1 = [s for s in cols if "b" in s]
s0 = a[:,column_index(df, c0)]
s1 = a[:,column_index(df, c1)]

结果如下:

%%time
# approach 1 - divakar
rmse_out = np.sqrt(((s0 - s1)**2).mean(1))
df['rmse_out'] = rmse_out

Wall time: 393 ms

%%time
# approach 2 - divakar
diffs = s0 - s1
rmse_out = np.sqrt(np.einsum('ij,ij->i',diffs,diffs)/3.0)
df['rmse_out'] = rmse_out

Wall time: 228 ms

%%time
# approach 3 - divakar
diffs = s0 - s1
rmse_out = np.sqrt((np.einsum('ij,ij->i',s0,s0) + \
         np.einsum('ij,ij->i',s1,s1) - \
       2*np.einsum('ij,ij->i',s0,s1))/3.0)
df['rmse_out'] = rmse_out

Wall time: 421 ms

使用应用函数的解决方案在几分钟后仍在运行...


共2个答案

匿名用户

方法#1

一种提高性能的方法是将底层数组数据与NumPy ufuns一起使用,同时将这两个列块切片,以矢量化的方式使用这些ufuns,就像这样-

a = df.values
rmse_out = np.sqrt(((a[:,0:3] - a[:,3:6])**2).mean(1))
df['rmse_out'] = rmse_out

进近#2

np.einsum代替平方求和来计算RMSE值的另一种更快的方法-

diffs = a[:,0:3] - a[:,3:6]
rmse_out = np.sqrt(np.einsum('ij,ij->i',diffs,diffs)/3.0)

方法#3

另一种计算rmse_out的方法是使用以下公式:

(a-b)^2=a^2 b^2-2ab

将是提取切片:

s0 = a[:,0:3]
s1 = a[:,3:6]

那么,rmse_out将是-

np.sqrt(((s0**2).sum(1) + (s1**2).sum(1) - (2*s0*s1).sum(1))/3.0)

使用einsum将成为-

np.sqrt((np.einsum('ij,ij->i',s0,s0) + \
         np.einsum('ij,ij->i',s1,s1) - \
       2*np.einsum('ij,ij->i',s0,s1))/3.0)

获取各自的列索引

如果您不确定列a, b,...是否按此顺序排列,我们可以找到具有column_index的索引。

因此,a[:,0:3]将被a[:,column_index(df,['a','b','c'])和a[:,3:6]替换为a[:,column_index(df,['d','e','y'])

匿名用户

df.apply办法:

df['rmse'] = df.apply(lambda x: mean_squared_error(x[['a','b','c']], x[['d','e','y']])**0.5, axis=1)

col     a     b     c     d     e     y      rmse
row                                              
a    0.00 -0.80 -0.60 -0.30  0.80  0.01  1.003677
b   -0.80  0.00  0.50  0.70 -0.90  0.01  1.048825
c   -0.60  0.50  0.00  0.30  0.10  0.01  0.568653
d   -0.30  0.70  0.30  0.00  0.20  0.01  0.375988
e    0.80 -0.90  0.10  0.20  0.00  0.01  0.626658
y    0.01  0.01  0.01  0.01  0.01  0.00  0.005774