我试图建立一个长达10年的时间序列的ARIMA模型，并用它来预测未来一年。为了测试我的模型，我在9年的数据上进行训练，预测1年的数据，并将预测值与当年的实际值进行比较。

问题：我告诉预测（）将其预测的期限限制为365年，即1年。但是当我绘制输出时，它似乎输出9年或大约3285的“h=”。为什么会发生这种情况？

##The time series is 3650 daily observations of rainfall
x <- ts(x$obs, start=c(2007, 10), end=c(2017, 9), frequency = 365)

##create training set - first 9 years of observations
x_train <- subset(x, start = 1, end = 3285)

##test set - last year of observations
x_test <- subset(x, start = 3286, end = 3650)

##fit the model
x_train_fit <- auto.arima(x_train, seasonal=FALSE, xreg=fourier(x_train, K=1))

##forecast using the model 
x_fcast_test <- forecast(x_train_fit,h=365, xreg=fourier(x_train, K=1))
plot(x_fcast_test, col="black") 
lines(x_test,col="red")

更新：罗布·海曼下面的答案是正确的。预测周期的数量将被设置为xreg的行数，因为当使用xreg时，它有利于h=，所以我的h=没有被使用。因此，将整个训练集作为exreg传入，创建了一个与训练集长度相等的预测。

x_fcast_test <- forecast(x_train_fit,h=365, xreg=fourier(x_test, K=1))
plot(x_fcast_test, col="black") 
lines(x_test,col="red")