我想知道如何将这些数据系列数据、时间和价格转换为OHLC或开放、高、低、闭。
我正在做一个比特币项目，希望将这些数据视为阴阳烛图表。我在Stockoverflow中看到了一些关于计算的线程，但我不明白他们使用的脚本“使用R从股票代码数据创建一个OHLC系列”，我指的是“凯文”的回答
在此提供部分数据
Date, strTime, dblTime, Price, Volume,SideVolume
2014-06-04,17:00:00.027,0.708333645833333,192575,1,1
2014-06-04,17:00:00.090,0.708334375,192575,1,1
2014-06-04,17:00:00.178,0.708335393518519,192550,1,-1
2014-06-04,17:00:01.019,0.708345127314815,192575,1,1
2014-06-04,17:00:01.021,0.708345150462963,192575,1,1
2014-06-04,17:00:01.037,0.708345335648148,192575,3,3
2014-06-04,17:00:01.037,0.708345335648148,192575,3,3
2014-06-04,17:00:01.038,0.708345347222222,192575,1,1
2014-06-04,17:00:01.038,0.708345347222222,192575,10,10
2014-06-04,17:00:01.038,0.708345347222222,192575,1,1
2014-06-04,17:00:01.038,0.708345347222222,192575,10,10
2014-06-04,17:00:01.038,0.708345347222222,192575,1,1
2014-06-04,17:00:01.038,0.708345347222222,192575,1,1
2014-06-04,17:00:01.038,0.708345347222222,192575,1,1
2014-06-04,17:00:01.038,0.708345347222222,192575,1,1
2014-06-04,17:00:01.039,0.708345358796296,192575,1,1
2014-06-04,17:00:01.039,0.708345358796296,192575,1,1
2014-06-04,17:00:01.039,0.708345358796296,192575,2,2
2014-06-04,17:00:01.039,0.708345358796296,192575,1,1
2014-06-04,17:00:01.039,0.708345358796296,192575,1,1
2014-06-04,17:00:01.039,0.708345358796296,192575,1,1
2014-06-04,17:00:01.039,0.708345358796296,192600,15,15
如何使用C#计算OHLC的这些数据？顺便说一下，我使用的是阴阳烛图表。
问候。
你有“滴答”的数据，你每笔交易有一行。要创建开、低、高、关，您需要创建一个处理每个刻度的逻辑。
对于每个刻度：-如果是一天中的第一个刻度，"开盘价"=价格，低=价格，高=价格。前一天的收盘价等于最后一个价格。-如果不是当天的第一个勾选，如果价格小于低点，则更新为低点。-如果不是当天的第一个勾选，如果高价格大于高，则更新为高点。
此外，是一个好主意，积累"量"的每一天。这是一个非常重要的指标，因为如果你的价格相差很大，几乎没有成交量，这是一个可能的市场操纵信号。
从技术上讲，这只是CSV解析和简单的逻辑。如果你在逻辑上有问题，请告诉我。我想你的问题在于理解市场逻辑，而不是C#逻辑。
